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本周資產證券化市場回顧

2020-06-29 08:40:03 來源:亞匯網 作者:小亞 打印 字號:  

  【天風研究·固收】孫彬彬

  摘要

  銀行間市場:

  本周共有7期銀行間市場信貸資產支持證券和1期資產支持票據公開發行,總規模210.32億元。

  本周銀行間信貸資產支持證券成交90筆,成交金額87.54億元,基礎資產包括汽車貸款、個人住房抵押貸款、消費性貸款、不良貸款、信用卡貸款。

  交易所市場:

  本周共有19期資產支持專項計劃在基金業協會備案,本次備案產品中,基礎資產包括應收賬款、企業債權、信托受益權、基礎設施收費、租賃租金和保理融資債權。

  本周有5期資產支持專項計劃在交易所掛牌,均在深交所,本次掛牌轉讓產品中,基礎資產均為應收賬款。

  根據上交所、深交所公告,本周共有7期資產支持專項計劃通過交易所審核,5期在上交所,2期在深交所,合計通過審核的ABS擬發行金額為253.1億元。

  本周深交所資產支持證券成交1194.7萬份,成交金額12.15億元。成交個券基礎資產包括應收賬款、小額貸款、企業債權、不動產投資信托REITs。

  銀行間市場

  1、本周市場回顧

  本周共有7期銀行間市場信貸資產支持證券和1期資產支持票據公開發行,總規模210.32億元。

  20建鑫3優先的發行利率為3.9%,與可比短融中票利差為71bp。

  20工元至誠1優先的發行利率為2.89%,與可比短融中票利差為-20bp。

  20杭盈1A1、A2的發行利率為2.5%、3.2%,與可比短融中票利差為-59bp、11bp、。

  20建元2A1_bc、A2_bc、A3_bc、B_bc優先的發行利率分別為2.49%、2.85%、3.2%、4.45%,與可比短融中票利差分別為-60bp、-24bp、11bp、136bp。

  20魯水務ABN001優先A1、優先A2、優先A3、優先A4、優先A5、優先A6的發行利率分別為3.0%、3.4%、3.5%、4.1%、4.1%、4.1%,與可比短融中票利差分別為-40bp、0bp、10bp、70bp、70bp、70bp。

  2、下周發行信息

  2.1發行計劃

  下周銀行間市場共有2期銀行間市場信貸資產支持證券總規模69.57億元。

  2.1產品信息

  (1)建元2020-3

  發起機構:建信信托有限責任公司

  基礎資產:涉及建設銀行向18436名借款人發放的18437筆個人住房抵押貸款,全部未償貸款本息費總額為737552.40萬元。資產池中基礎資產的抵押物為房產不動產,房產處所集中在某幾個省份或地區,有可能會受到區域性房地產市場的影響,整體價值或價格形成波動,對加權平均初始貸款價值比造成影響,最終影響資產支持證券的相關投資收益。此外,本次入池資產對應的抵押品主要集中于四川省、浙江省、廣東省,三個地區未償本金余額占比合計57.00%,地區集中度較高,若上述地區房地產市場出現較大波動,則對入池資產的信用表現或有一定的負面影響。

  (2)盛世迪耀2020-1

  發起機構:交銀國際信托有限公司

  基礎資產:本期資產支持證券的基礎資產涉及54095戶借款人,54095筆個人汽車抵押貸款資產,全部未償貸款本金總額為349431.41萬元。入池貸款單筆最大未償本金余額為19.29萬元,占比為0.01%,單戶借款人分散度較低。信托財產包含每一筆貸款項下以抵押車輛作為標的的抵押權,因此存在隨著抵押車輛的折舊和汽車價格在未來可能的下降引起的抵押車輛貶值的風險。本項目資產池的加權平均貸款利率為2.29%,扣除掉利息支出和各項費用之后的利息凈流入對證券的支持程度較為有限,若實際發行時優先級證券的票面利率較高,優先級證券的償還將受到不利影響。

  (3)前海易融2020-9

  發起機構:深圳前海聯易融商業保理有限公司

  基礎資產:本期資產支持證券的基礎資產涉及原始債權人與債務人在日常經營活動中形成的應收賬款,共計558筆,應收賬款余額共計1,146,221,530.91元,共涉及212個直接債務人。入池應收賬款單筆平均余額為2,054,160.45元,最大為39,223,000.00元,占比3.42%。債務人共計212個,前五大債務人對應45筆應收賬款,合計應收賬款余額為20,931.89萬元,占資產池應收賬款金額的比例為18.26%,集中度較高。入池基礎資產對應的債務人為保利發展及/或保利發展子公司,共同債務人為保利發展,均屬于房地產行業,行業單一。

  3、銀行間資產支持證券成交統計

  本周銀行間信貸資產支持證券成交90筆,成交金額87.54億元,基礎資產包括汽車貸款、個人住房抵押貸款、消費性貸款、不良貸款、信用卡貸款。

  交易所市場

  1、基金業協會備案信息

  本周共有19期資產支持專項計劃在基金業協會備案,本次備案產品中,基礎資產包括應收賬款、企業債權、信托受益權、基礎設施收費、租賃租金和保理融資債權。

  2、交易所掛牌信息

  本周有5期資產支持專項計劃在交易所掛牌,均在深交所,本次掛牌轉讓產品中,基礎資產均為應收賬款。

  3、項目進度信息

  根據上交所、深交所公告,本周共有7期資產支持專項計劃通過交易所審核,5期在上交所,2期在深交所,合計通過審核的ABS擬發行金額為253.1億元。

  4、深交所資產支持證券成交統計

  本周深交所資產支持證券成交1194.7萬份,成交金額12.15億元。成交個券基礎資產包括應收賬款、小額貸款、企業債權、不動產投資信托REITs。

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關鍵詞: 房地產 投資 基金


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